(146)指値の逆指値と、成行の逆指値はどちらがいいですか?
■指値の逆指値と、成行の逆指値はどちらがいいですか?
これは要するに、
(A)1000円以上になったら成行で買いの逆指値注文
(B)1000円以上になったら指値1030円で買いの逆指値注文
のどちらがいいか?
というお話ですね。
ストラテジーを実際に運用されるかどうかはユーザー様の任意となります点をご了承いただければと思いますが、
あくまで私の場合ですと、
実は、逆指値戦略では全て(B)を採用しています(ぇ
これはなぜかといいますと、
やはりといいますか、
スリッページが抑えられるためですね〜。
(B)の場合ですと、
最大でも3%しか滑りませんので、
スリッページ抑制に大きく寄与する手法です。
ただ、
「1000円以上になったら指値1030円で買い(+3%上の指値)」
には2つ欠点がありまして、
(1)寄りから特買いとなり、1200円などで始まって、安値が1030円以下まで落ちてこなかった場合、検証上では約定となるが実際には約定しない点
(2)1000円になった瞬間に買いが一瞬で集まり、一気に上昇して1200円などになった場合には約定しない場合がある点
が問題となってくると考えられます。
あくまで私の場合ですと、
まず(2)の方は、約定しても相当滑ったということになりますので、未約定でも諦めています苦笑
(1)の方は、朝8:30〜9:00の気配を確認しまして、上記例の場合ですと1000円以上で寄りそうだなと感じた場合には、逆指値注文を取り消し、成行注文に変更してしまいます。この場合、始値が1000円以上であれば、スリッページを0%にすることが可能です。
これはもちろん、
どこで寄るかは分かりませんので、
私自身の成功率も90〜95%ぐらいです。
ただ、経験により、
成功率は向上できるとは思いますね〜。
個人的には、
明らかな失敗の場合には、
…秒速で手仕舞ってしまうこともあります(コラ
(1)と(2)は手間がかかりますので、
手間をかけたくないという場合には、
「(A)1000円以上になったら成行で買いの逆指値注文」
の方が、スリッページは大きくなるものの、
…楽であることは間違いないと思います苦笑
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