フィルターのお話です。

毎日シグナルを出すように効率化するためには、

やはり

「多くの戦略が必要」

という点は事実かもしれません。

ただかといって、

「資金量的に、そこまで多くの戦略は使えない」

といった問題点もあります。

そこでどうすればいいか？

という観点ですと、

「その戦略の得意とする相場のみでシグナルを出す」

という手法が考えられます。

たとえばですが、

（A）TOPIXの移動平均（終値）（25日）が移動平均（終値）（75日）より大きい場合（中期上昇相場）
（B）TOPIXの移動平均（終値）（25日）が移動平均（終値）（75日）より小さい場合（中期下落相場）

のどちらの方が、その戦略は得意とするか？

を調べてみた上で、

得意とする側でのみ使えばいい、

ということですね。

これはあくまで一例というだけですが、

（A）（B）で使っていた全戦略を、

（A）に半分、

（B）に半分という風に振り分けるだけで、

今までの資金の半分で運用できるポートフォリオになります。

ここで注意が必要なのは、

「TOPIXの移動平均（終値）（25日）が移動平均（終値）（75日）より大きい」

といった条件を入れることにより、

「その戦略でいままで取れていた相場のうち、取れなくなるものが出てくる」

という点ですね苦笑

いわば、

「1戦略単位で言うオーバーフィッティング」

とも言えるかもしれません。

私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、

「1戦略単位の成績では見ていない」

という感じなのかもしれませんね〜。

要するに、

「その戦略では取れなくなる相場が出てきたとしましても、他の戦略でカバーできればいい」

という考え方です。

そのため、

上記のような相場情報を入れた際には、

（1）相場情報を入れることにより、取れなくなる取引を調べる
　↓
（2）その上で、他戦略で該当の取引が取れるかどうかを調べる

といった行程は、

結構重要かもしれません。

今回の内容はいわばフィルター的なお話ですが、

シストレに慣れてくるほど、こういったフィルターを使うようになる場合が多いのではないか？

とは思っていたりしますね〜。