利確ラインと損切りラインに到達するのはどちらが早いか？

今日はここ最近の研究テーマでもある、

「ブレイクアウト系デイトレード買い戦略は利確ラインと損切りラインに到達するのはどちらが早いか？」

について書かせていただきたいと思います。

個人的なポートフォリオでは、デイトレードの買い戦略の場合ですと、

・ライブスターのIFD注文を使用し、仕掛けおよび損切りのみを入れる
・損切りラインは前日安値（ただし、当日大陽線かつ当日安値が前日安値よりも結構上の場合には、ザラ場中に損切りラインを当日安値に引き上げる場合もあります。）

という手法を使っています。

もちろんデイトレードの買いの場合ですと当日の利幅の上限はストップ高ということになりますので、

本来であれば上記に

・利確ラインは当日のストップ高

という注文も同時に入れたいところですが、

これはおそらくですがカブドットコム以外では前日段階に一度にはできないと考えられます汗

（私の場合ですと、約定後に該当注文の損切り注文を取り消し、再度該当銘柄にOCO注文を使って利確と損切りを入れなおすようにしています苦笑）

そのため、カブドットコム以外前提ですと、

【仕掛け＋利確】
・ライブスターのIFD注文を使用し、仕掛けおよび利確を入れる
・利確ラインは当日ストップ高

または、

【仕掛け＋損切り】
・ライブスターのIFD注文を使用し、仕掛けおよび損切りのみを入れる
・損切りラインは前日安値

のいずれかを選択することになりますが、

ここで気になるのはどちらがいいか？というお話ですね〜。

上記はもちろん、戦略はもちろん、損切り幅や利確ラインによっても変わってくるお話ですし、

またトレンドによっても変わってくると考えられるため難しいところだとは思いますが、

私の「ブレイクアウト系デイトレード買い戦略」における、トレード日記開始の2011年9月以降の「BOXまたは上昇トレンド」かつ、

「ストップ高で利確or前日安値で損切り」という条件に限らせていただきますと、

「実は利確ラインに先に近づく銘柄の方がだいぶ多い」

という結論になっています（ぇ

とはいえ、ブレイクアウト系ということは値上がり銘柄に仕掛けることになるため、

損切りラインよりは利確ラインに先に近づくのは明白なような気もしますが苦笑

ただこれは以前は机上の空論だったためブログに書けることではなかったのですが、

データ上ストップ高に近づくのが先の場合が多いということが数字から明らかになってきましたので、

ブログに書かせていただこうと思った次第です汗

【仕掛け＋損切り】の設定をあえて使っているのは個人的なテスト目的もあるのですが、

実際のところストップ高に先に到達した本来は勝ちトレードであるものをとりこぼすという事例が個人的に二桁は発生しています苦笑

…もちろん、悲しいことに損切りは完璧ですが（ｺﾗ

つまり、上記IFD注文の場合ですと、

「【仕掛け＋利確】という手法の方がいいのではないか？」

と思っていたりします。

この手法ですと、銘柄の寄付動向を見なくてもストップ高に到達した際には自動的に手仕舞いされますし、

またデータ上損切りラインに到達する方が後の場合が多いと考えますと、

損切りは利確設定よりも遅い時間で大丈夫と考えることもできるかもしれませんね〜。

上記はあくまで個人的なデイトレード系ブレイクアウト買い戦略のデータで、

また前日安値という損切りラインは建値と比べると結構下の場合が多いため、

利確と損切りの幅が大きい場合でのみ成り立つお話と考えられまして、

もちろん建値−1％で損切りといった細かい設定ですと前提が崩れてしまうことをご了承ください汗

ただ、私と同じような手法を使われている方の場合ですと、

おそらく【仕掛け＋利確】の方が有効に機能するのではないか？と推測しています笑
（※注：あくまで仮説ですのでご了承ください汗）