システムトレードで資金効率を追う段階
システムトレード運用で、
少しずつながらも利益が出てきますと、
「もうちょっとシグナル数を増やしたい」
という感じになってきます。
私自身の考えとしましては、
上記の通り、
「利益が出てきてから戦略を増やすのが正解」
と思っているところがあったりしますね汗
利益が出ているということはつまり、
今使っている戦略は「コア戦略」に成り得るためです。
こういった信頼のおける戦略がポートフォリオ内に多少でもありますと、
だいぶ違う、と思っていたりしますね～。
シグナル数を増やすべく戦略を追加する際には？
そしてシグナル数を増やすべく戦略を追加する際には、
以下の手法が考えられるかもしれません。
（A）自分の得意系統の戦略のみを追加する
（B）ポートフォリオのバランスを見て、利益発生時期と損失発生時期の異なる戦略を追加する
（A）自分の得意系統の戦略のみを追加する
まず（A）の場合ですと、
もし逆張り買いが得意な方の場合、
逆張り買いのみを追加していく、
という手法です。
これはこれで、
「得意手法を極める」
という観点では十分ありな手法、
と考えていたりしますね。
このやり方の場合、
私だったら順張り買いのみではなく、
逆張り買いのみで行くと思います（ぇ
これはなぜか？といいますと、
どの相場でも戦いやすいのは基本、
順張りよりは逆張りのためですね～苦笑
さらに、トレード毎勝率を重視してカスタマイズしていくだろうな、
と思います。
（B）ポートフォリオのバランスを見て、利益発生時期と損失発生時期の異なる戦略を追加する
私自身はこっちのスタイルですね。
・順張り買い
・逆張り買い
・順張り売り
・逆張り売り
・中長期戦略
などをバランス良く配置していく感じです。
ある意味、欲張りなポートフォリオかもしれません苦笑
ただ、特筆すべきは売りの存在で、
売りがあるおかげで市場の暴落をそこまで恐れる必要がない場合が多い、
というのはメリットの1つかもしれませんね～。
こちらの組み方の場合、
特に順張り系はトレード毎勝率が上がらない場合が多いので、
トレード毎勝率ではなく、
「月毎勝率」
を追う場合が多いですね。
いずれにしても、新しい戦略を追加する際にはテストロット
既に利益が出ている戦略は通常ロットでいいと思いますが、
新戦略を追加する際には、
やはり小さめのロットからのスタートですね～。
> テストロットについて語ってみます（ぇ
さらに、
パワーを落とさないような余力設定にするのが重要、
と考えております。
> システムトレード運用中のパワーを落とさない手法
※なお、2021年の現時点まで書かせていただいた中で、
上記システムトレード運用中のパワーを落とさない手法の記事が最も重要、
と考えております汗
ポジション量を補う戦略
個人的なスタイルですと、「ポジション量を補う戦略」というのは結構便利だと思っております。「ポジション量を補う戦略とはどういうものか？」といいますと、…
日次損益の、ポジションがない日を埋めていく
「ポートフォリオのバランスのいい組み方が分からない」という場合には、やはり基本的には、「お持ちの戦略を複数売買ルールにした際に、日次損益のポジション…
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