シストレ運用における誤差をどう考えるか？
シストレ運用におきまして、
誤差が発生する戦略というものがどうしてもあります。
代表例としましては、
（A）逆指値が使われた戦略のスリッページ
（B）売り戦略における売り禁シグナル
（C）タワーなどのザラ場値を使った場合の、ポジションの変化
などが挙げられるかもしれません。
今日はこのあたりに関する、
あくまで個人的な考えを書かせていただきたいと思います苦笑
個人的には、誤差をどう考えているか？
あくまで個人的な考えですと、
「誤差があっても、トータルで勝てるのであればそれでいい」
という考えが主体かもしれません苦笑
といいますのも、
投資の目的はやはり
「収支をプラスにすること」
であり、
「運用成績を検証結果と一致させること」
をゴールとして設定しているわけではないから、
という理屈です汗（ｺﾗ
本当は全てを一致させたいところなのですが、
実際どうしても誤差が出るのが防げない戦略、というものがあります。
「誤差で20％は期待値が削られる戦略」の事例
たとえばですが、
「誤差で20％は期待値が削られる戦略」
というものがあったとします。
それでも、
期待値がプラスなのであれば、
残りの80％は期待値がある形です。
誤差を気にするあまり、
期待値の発生箇所を捨てるのはもったいない、
というのがあくまで個人的な考えですね～苦笑
投資では誤差が発生する手法の方が、エッジがある場合が多いと考えます。
誤差が発生するということは、
「過去の結果を正確に検証する術がない」
ということの裏返しだとは思うわけですね。
個人的には、
こういった手法にこそエッジがある、
と考えております汗
といいますのも、
正確に検証できない手法の方が参入障壁が高いため、
かもしれませんね～。
正確に検証できないからこそ、
実際に資金を投入した人のみ分かるエッジがある手法に成り得る、
と考えております。
ただそれでもやはり、好みを重視するのが無難とは考えます汗
実際、
私自身のシストレ運用上でも、
「誤差がまったく気にならないか？」
と言われますと、
…
やはりそこそこは気になります苦笑（ｺﾗ
そのため、
どうしても誤差が気になるという方の場合ですと、
誤差が発生しない手法限定で使うというのも1つの選択肢かな、
と思っていたりしますね～。
なおご参考までにですと、
あくまで個人的には、
…誤差が発生する手法をかなり多く使っています苦笑（ぇ
誤差が発生しない場合の方がレアケース、という感じかもですね～。
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