個人的な最近のフォワードテスト方法

さて、三連休ですね〜。

今年は正月休みが長かったので、ある意味6〜10日の平日に疲れが出た方もいらっしゃるかもしれません。

そういう意味では、じっくり休むのも悪くないのかもしれませんね笑

今日は、最新の個人的なフォワードテスト方法について書かせていただきます。

結構、バックテスト段階でパフォーマンスが良い戦略ができたりしますが、

いざ運用してみますと、

「あれ、全然結果が出ないぞ？汗」

といったことも少なくありません苦笑

シストレ戦略とは実際こういったものでして、

運用する前から確実に利益が上がることが分かっていれば最高なのですが、

もちろん未来が読めるわけもありませんので苦笑、

このあたりはやはりといいますか、

個人的には実運用などのフォワードテストで試していく、といった点を重視しております。

最近の個人的なフォワードテスト方法は以下のような感じです。

（1）まずは、各戦略をカスタマイズした複数のバージョンを作成しておく

これはもちろん1パターンでもいいのですが、

私の場合は多くの場合、たとえばゴッドブレス2ならいろいろパラメータを変えたり、指標を追加したような派生ファイルを別名保存しておきます。

この作業を最初に行います。

そして、メインファイルを実運用しつつ、

たまに派生ファイルの成績も見ていくような感じですね〜。

そして、数か月など経過した際に、もしメインファイルよりも圧倒的に成績が良いものがあった場合には、差し替えも検討するような感じです。

なぜこういった作業を最初に行うかといいますと、

個人的にはフォワードでの結果を重視しているためです。

といいますのも、

後で直近の成績がよくなるようにカスタマイズするのは簡単です。

とはいえ、そのカスタマイズファイルが実際の相場で通用するのかどうかは謎ですし、

もしかしたら自分にとって都合のいいカスタマイズになっている可能性があります。

そうではなく、最初の段階で派生ファイルを作っておき、

後で成績のいいものを探すというスタイルですと、

その派生ファイルの成績はまさにフォワードテスト結果です。

実際の相場で通用しているということが分かりますので、

信頼感が段違いなんですよね笑

また、フォワードテストには時間がかかることもあり、

最初の段階でこういう作業を行っておくのは効率的だと考えております。

（2）個人的なフォワードテスト期間は、基本は最低6ヶ月以上

これはあくまで個人的な考えなのですが、

戦略の成績は、一か月などの短期では評価することができないものだと考えております（ぇ

といいますのも、戦略の成績はやはりその時その時の相場状況の影響を強く受けますし、

また大数の法則から考えましても、

ある程度の試行回数（トレード回数）にならないと真の実力には近づいてこないとは思われますので、

個人的にはここは大体、最低半年以上のスパンで評価する場合が多いです。

半年経過して、とても使えないと判断した場合には差し替えも検討しますし、

逆に微妙なラインでしたら継続する場合が多いですね〜苦笑

（3）実運用で試す場合には、運用中に資金管理方法などを調整していく

個人的にはフォワードテスト中の戦略を運用する場合には、

序盤は慎重に行くようにしています。

これはやはりといいますか、実際の相場で通用するかどうか分からないためですね〜苦笑

そのためですが、たとえば普段1戦略に200万入れるようなスタイルの場合には、

フォワードテスト中の戦略には100万しか投入しないなど、

投入額を落として試す場合が多いです。

個人的にも、特にONBなどでは初期の投入額はだいぶ落としていました苦笑

そして実運用しているうちにじょじょに信頼が生まれていき、

ようやく去年の後半になってから資金を増やしたという経緯があります。

これはヒノカグ【上方ブレイク】なども同じで、

序盤よりはだいぶ運用資金を増やしています。

こういった感じで、いきなり全力では行かず、

「焦らず運用中にじょじょに調整していく」

というスタイルが、個人的には好きですね〜笑

（4）フォワードテスト中に感じた問題点は、運用中に修正していく

「この相場では取ってほしい」

と思える際に不調が続いている際には、やはりロジック内容の見直しも検討する場合があります。

このあたりは実際の相場やシグナル銘柄の動きを見つつ、

「こういう条件を入れたら機能しそうだな」

といった部分を探していく感じですね〜。

そしてひとまずはカスタマイズファイルを作っておきます。

とはいえ、私の場合ですとそう簡単にはメインファイルをカスタマイズファイルには差し替えません（ぇ

といいますのも、メインファイルがその後調子が一気に向上！なんていう場合も少なくないためです苦笑

そのためですが、このあたりは（1）と同じ感じではありますが、

メインファイルの運用を継続しつつ、カスタマイズファイルの成績もたまに確認していくような感じで、

じっくりと成績を比較していくような感じですね〜。

どうしても両方とも試したい場合には、

メインファイルに使っていた資金を半分に割り、

両方を試すような場合もあります。


ひとまずは以上のような感じでしょうか。

1つ言えることは、私の場合ですと「焦らずじっくり評価していく」というスタイルが好きなようです苦笑