最近の個人的な戦略の導入手順（5）

引き続き、今日もポートフォリオ研究です。

実は昨日の記事は今回の記事への準備段階というところもあったのですが、

結構昨日の記事は個人的に重要な内容だと考えております笑

■前記事：順張り買い戦略における、おおよその約定率を調べる方法
https://www.torezista.com/blog/blog_1255/

そして、個人用のヒノカグ【上方ブレイク】に、

・日経が25日線下の場合には、NYダウが下げた日のみ仕掛ける

という条件を入れましたところ、

期待値が跳ね上がりました汗

上記はおそらく上方ブレイクに有効なカスタマイズ方法で、

また2008年の期待値も0.36％ほどと悪くない数字になりますため、

個人的にはこれを採用ですね〜笑

上記が有効な順張り買い（特に高値圏ブレイクアウト）は多いと思いますので、

順張り買いのDDにお悩みの方にはおすすめのカスタマイズ方法です。

とはいえ、ダウ上げで日経も上がる相場もありますため、

全ての順張り買いではなく、一部に採用する方がよりベターとは言えるかもしれませんね〜。

今日は個人用戦略を使いまして、

各戦略の約定率を調べてみます。

■ヒノカグ【上方ブレイク】（個人用※デイトレード）
総資金： 210万円
日々のシグナル数： 4銘柄
2000年以降の総取引回数： 3073回
2008年の総取引回数： 196回
2000年以降全市場日シグナルの総数： 14×245×4 ＝ 13720シグナル
1年あたりのシグナルの総数： 245×4 ＝ 980シグナル
約定率： 3073÷13720×100 ＝ 22％
2008年の約定率： 196÷980×100 ＝ 20％
2008年の日々の平均保有額： 210万円×0.20 ＝ 42万円

■ヒノカグ【ブースター】（個人用※デイトレード）
総資金： 160万円
日々のシグナル数： 4銘柄
2000年以降の総取引回数： 3021回
2008年の総取引回数： 237回
2000年以降全市場日シグナルの総数： 14×245×4 ＝ 13720シグナル
1年あたりのシグナルの総数： 245×4 ＝ 980シグナル
約定率： 3021÷13720×100 ＝ 22％
2008年の約定率： 237÷980×100 ＝ 24％
2008年の日々の平均保有額： 210万円×0.24 ＝ 38万円

■ヒノカグ【リフレクト】（個人用※下落トレンドではデイトレード）
総資金： 160万円
日々のシグナル数： 4銘柄
2000年以降の総取引回数： 2782回
2008年の総取引回数： 216回
2000年以降全市場日シグナルの総数： 14×245×4 ＝ 13720シグナル
1年あたりのシグナルの総数： 245×4 ＝ 980シグナル
約定率： 2782÷13720×100 ＝ 20％
2008年の約定率： 216÷980×100 ＝ 22％
2008年の日々の平均保有額： 160万円×0.22 ＝ 35万円

2008年の上記3戦略の日々の平均保有額： 42＋38＋35 ＝ 115万円

なぜ上記のような約定率を調べているのかといいますと、

「最悪の下落トレンドである2008年に、どの程度食らう可能性があるか？」

を調べるためですね〜苦笑

調子が悪い時期に食らうDDは日々の株保有額に比例しますので、

この保有額を許容範囲内にする必要があると考えております。

特に、順張り買い主体の方にはこれは結構重要なテーマかもしれません。

個人的な目標としましては、

下落トレンドでは買い3：売り7ですが、

上記3戦略に加え、ゴッドブレス2とコキュートス（L）を加えるとしまして、

総資金を1000万円だと仮定しますと、

まず下落トレンドの平均保有額は300万以内にする必要があります。

上記3戦略分を引きますと、

ゴッドブレス2とコキュートス（L）の平均保有額を

300−115 ＝ 185万円

以内にする必要があるということですね〜。

個人的にはコキュートス（L）を指値系の、

完全な逆張り買い戦略にしようと思っております（ぇ

2008年のような相場では逆張り買いの約定率は異常に高くなり、

結構下で指していても恐ろしいほどに約定します苦笑

つまり、上記例ですと、

逆張り買いの総資金は185万円以上には引き上げられない、

ということですね〜。

言い換えますと、

上記のように日々の保有金額を割りだしますと、

「逆張り買いに割り当てられる資金を算出しやすい」

という点にメリットがあると考えます。

なかなか計算は面倒ですが、

それでもご自身の日々のリスク量を把握したり、調整したりするためには非常に便利ですので、

上記は結構おすすめの作業ですね〜。

もし2008年の保有量がご自身の許容リスクを超えているような場合には、

たとえばポートフォリオ内で2008年の期待値が最も低い買い戦略は日経25日線下の場合には停止する、

などの手法も考えられます。