シグナル数はある程度絞るべき?
表題の通りですが、
バックテストファイルである程度シグナル数を絞るべき、
というのが最近の個人的な考え方です。
もちろん、
最適分散投資ファイル側で、
1日の仕掛け銘柄数上限を設けるなどの手もありますが、
この方法ですと、
・バックテストファイル以外に、最適分散投資ファイル側でもカーブフィッティング等をチェックしなければならない
という手間が発生してしまうのが難点です苦笑
このやり方はやや上級者向けだとは思っておりまして、
やはりといいますか、
バックテストファイル側でシグナルを絞り込み、
最適分散投資ファイルに依存しない組み方をする、
というのがいいのではないか?
とは思っていたりしますね〜。
ただいずれの場合にしても、
1日の仕掛け銘柄数上限は必要だと思います(ぇ
これはなんといいますか、
1日単位での負け額をある程度はコントロールすべきだと思っておりまして、
1日単位でのDDが大きすぎると余力が減ってしまい、
その負け分を取り返すパワーがなくなってしまうためですね〜。
「常に余力を残しておく」
という考え方が重要、
と思っています。
トレシズの「シストレの開発・カスタマイズ」の記事
前々記事:翌日の下げを迎え撃てる設計が大事だと考えます。
前の記事:1銘柄投入額のバランス
今の記事:シグナル数はある程度絞るべき?
次の記事:売買対象市場の動きを取り入れるのは有効?
次々記事:戦略で重視する要素
コメント(0)