指標が盛り上がる時期と、シストレで利益が出る時期は異なる
どちらかと言いますと、
自分に言い聞かせているような記事ではありますが苦笑(コラ
日経平均が最近強く、
先月末からですと、
22011.61円 → 22681.42円
と、かなり強い推移をしています。
もちろん、
10月以降は日経ブレイクにより、
決して悪くない地合だとは思いますし、
シストレブロガーの方でも、
過去最高益を更新している方は結構いらっしゃいます。
ただ、
「シストレ戦略の成績が、日経平均と連動するか?」
といいますと、
「相関はもちろん低くはないが、日経平均と比較すると高くもない」
と言えるのではないか?
とは思っていたりしますね〜(ぇ
これはもちろんポートフォリオの組み方によるとは思っておりまして、
大型株や東証一部銘柄しか売買しない!
というスタイルですと、
結構連動するようになると思います。
ただ、
短期トレードで期待値が2%〜3%を超えるようなボラのある銘柄を狙うようなポートフォリオの場合、
「新興銘柄の取引比率が無視できないレベルになりやすい」
とは言えるかもしれませんね〜。
といいますのも、
大型株等を相手にする短期トレードで、
期待値が2%〜3%を超えるロジックを作るのは難易度が高いため、
という点もあります。
もちろんこれは絶対ではなく、
たとえば市場暴落時期等を狙うロジックであれば、
大型株狙いでも期待値2%〜3%はあっさり超えますが、
今のようなそこまで押しが強くない相場で、
大型株狙いでコンスタントに期待値2%〜3%以上を出すのは難しい、
ということですね。
あくまで個人的な考えですと、
「大型株を相手にする場合には、期待値1%程度のロジックでシグナル数を重視した運用をする」
という手法を採用する場合が多いかもしれません。
「日経が盛り上がっているのに、自分自身の成績がついてこない」
こういった点を焦る必要はないのではないか?
というのが個人的な考えですね〜。
理由は、
…マザーズが微妙だから
の一語に尽きます苦笑
とはいえ、
日経が下げた11月10日に、
逆張り買いが反発したシステムトレーダーの方は結構多いのではないでしょうか?
これはなぜかといいますと、
「マザーズが大陽線をつけたから」
ですね笑
11月10日における成績が、
11月で最も良かったという場合には、
「おそらく、ポートフォリオ的に新興比率が高い」
と考えられます。
そのため、
そういった場合には、
「日経は気にしないで、マザーズの盛り上がりを待つ」
という考え方が、
個人的にはおすすめですね笑
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