システムトレードブログ

アノマリーをどう考えるか?

トレシズシストレコラム

アノマリーとは、

「理論では説明できない株価の規則的な現象」

を意味しますが、

代表的なものは、

・月
・曜日

等ですね〜。

たとえば、「5月は下がりやすい」といったお話です。

今日はこのアノマリーについては個人的にはどう考えているか?

について書かせていただきたいと思います。

まずイザナミで曜日の検証をしてみます。

イザナミでは曜日は以下の数字で表され、

「月:1」「火:2」「水:3」「木:4」「金:5」

たとえば火曜日のみに仕掛けたい場合には、

・曜日が1と同じ→(青)買いを仕掛ける

といった感じに設定するイメージですね(翌日シグナルのため、火曜日に仕掛ける場合には曜日が1と同じ、と設定する必要があるため)。

■曜日の検証結果

・曜日が1と同じ(火曜に買いを仕掛けた場合): 期待値0.07%
・曜日が2と同じ(水曜に買いを仕掛けた場合): 期待値0.01%
・曜日が3と同じ(木曜に買いを仕掛けた場合): 期待値0.03%
・曜日が4と同じ(金曜に買いを仕掛けた場合): 期待値0.10%
・曜日が5と同じ(月曜に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.12%

■月の検証結果

・月が1と同じ(1月に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.08%
・月が2と同じ(2月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.01%
・月が3と同じ(3月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.09%
・月が4と同じ(4月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.07%
・月が5と同じ(5月に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.03%
・月が6と同じ(6月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.07%
・月が7と同じ(7月に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.11%
・月が8と同じ(8月に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.06%
・月が9と同じ(9月に買いを仕掛けた場合): 期待値-0.00%
・月が10と同じ(10月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.04%
・月が11と同じ(11月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.07%
・月が12と同じ(12月に買いを仕掛けた場合): 期待値0.12%

トータルで見てみますと、

・月曜に買いを仕掛けた場合は負けやすい
・1月、5月、7月、8月は負けやすい

といった感じになるでしょうか。

私自身はこのあたりを導入しているか?といいますと、

…実はまったく導入していません(ぇ

といいますのも、

曜日や月でシグナルが発生しない時期があるのがもどかしいためですね苦笑

ただ、

「アノマリーを否定できるか?」

という点から考えますと、

「決して否定はできない」

という結論になるとは思います。

といいますのも、

たとえばですが、

機関や年金などのバスケット買いが入りやすい時期というのはあるもので、

そういった時期のアノマリーは有効だと思うためですね〜。

そのため、

好みにより一部戦略に取り入れていくのもありなのではないか?

というのが個人的な考えになる感じですね。

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