期待値を重視

個人的にはやはり、

システムトレードでは

「期待値」

という要素を重視しますね〜。

期待値を重視するといっても、

期待値の大きさを重視するわけではありません（ぇ

「実際にトレードをして、期待値が残るかどうか？」

という点を重視するわけですね笑

そして、

「期待値がある手法かどうか？」

という点をまず最初に探るのが、

バックテスト検証なわけです。

その上で、

・ロット的にマーケットインパクトを引き起こさないレベルかどうか？
・その位置で仕掛けたり手仕舞いすることがなぜいいのか説明できるかどうか？

などといった点を考え、

調整した上でフォワード検証していく、

という形ですね。

私自身は、

あまり大数の法則うんぬんを語るつもりはありません（ぇ

どちらかというと、

「フォワードで結果が出るかどうか？」

つまりは、

「エッジがあるかどうか」

という点を最重要視していたりしますね苦笑

ただ、

「エッジがあるかどうか」

という点を、

最初に調べることができるのが、

「バックテスト段階の期待値」

なわけですね。

そういった意味で期待値を重視している、

というニュアンスです。

やはり、

たとえば2018年の期待値がプラスでないと、

今年有効に機能しているとは言えない、

とは思います。

なので、

直近の期待値というものは、

ある意味個人的なシストレにおける生命線で、

これがある程度の期間でマイナスになるようであれば、

やはりカスタマイズを考えることにはなってくるだとうと思います。