戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事?
シストレでは基本、
「戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事」
と考えていたりしますね〜。
といいますのも、
私自身のあるあるなのですが、
「これはいける」
と思った戦略でも、
…必ずしも調子を維持できるとは限らないためです苦笑
なのでやはり、
よっぽど自信のある、結果が出ている戦略をのぞきましては、
「1戦略単体に依存しすぎない構成にする必要がある」
とは思っていたりしますね〜。
たとえば、
とある1戦略の調子が悪かったとしましても、
その1戦略単体が資金全体に与える影響が大きくなりすぎるのはまずい、
ということですね。
あと、
保有日数もなかなか深い要素で、
たとえば私自身の場合ですと、
短期トレードと長期トレードは別物、
として考えています。
その上で、
短期トレードの場合ですと、
私自身は特に保有日数が短い戦略主体でポートフォリオを組んでいくのが好みかもしれませんね。
これは主に、
ペイオフレシオの高さと、
1トレードあたりの平均損失の小ささを維持したいためです。
保有日数が短ければ短いほどDDは小さくなりやすいという特性がありますし、
何よりも、
「日々、仕掛けるべき銘柄というのものは出現するものだから」
という点が大きいかもしれませんね〜。
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