ザラ場仕掛けの罠

シストレ戦略を運用していますと、

「逆指値や指値のラインに近くなってから発注した方が資金効率がいいのではないか？」

という発想に行き着くのは、

ある意味必然だと思っております苦笑

ただ、

実際に上記のようなザラ場仕掛けをやりますと、

たいてい最初に行き着くのが、

…

余力が足りなくなる、

という問題です汗

たとえばですが、

「前日比−5％のラインで指値買い」

という条件だったとしまして、

前日比−5％のラインまで落ちてくる銘柄が少なければ特に問題はありませんが、

市場暴落時などに、

「刺さりすぎる」

という事例も頻発します。

こういった際には、

前場の10：30ぐらいに既に余力が枯渇し、

それ以降は指をくわえて待っているだけ、

という状態になったりします苦笑

個人的には、

これがザラ場仕掛けで一番難しい点、

と考えていたりしますね〜。

私自身もいろいろこのあたりを経験しており、

都度解決策を考えてきた、

という歴史があったりしますが（ぇ

その上で、

現時点での解決策は、

主に2つとして考えています。


（1）シグナルを絞り込む

余力が尽きるということは、

・資金が足りない
・シグナルが多すぎる

といった原因ですが、

資金を増やすというのはすぐにはできません。

となると、

シグナルを絞り込むしかない、

ということですね苦笑

過去の暴落相場におけるポジション量などをチェックし、

最大でもレバレッジ1.5〜3倍以内におさまるポジション量に抑えますと、

比較的未来の相場でもポジション量が増えすぎるという事態は減らせると考えます。


（2）時間帯で最大約定数を決めておく

あくまで個人的には、

・前場の約定
・後場の約定

は結構性質が違うと感じることが多いです。

前場に大量に約定したと思ったら、

後場はリバウンドしてしまい、まったく仕掛け位置まで落ちてこないということもあったり、

またその逆もあります。

時間分散という観点でも、

前場の仕掛けのみ、

もしくは後場の仕掛けのみに偏るのは好ましくないと考えるスタイルのため、

たとえばですが、

・前場は10銘柄約定したら停止
・後場も同様

といった感じで、

「時間帯で約定数を区切る」

というのも有効性を感じていたりしますね。