ストラテジーの能力をいち早くつかむには？（注：仮説です汗

各戦略にはバックテストと最適分散投資という二段階がありますが、

ニュアンス的にとらえるとしますと、

・バックテスト
→資金が無尽蔵にあると仮定した場合の検証結果

・最適分散投資
→資金が200万円などある一定値であると仮定した場合の検証結果

ということになるのではないかと思うのですが、

もちろん資金が無尽蔵にあるわけではないため苦笑、

最適分散投資結果の方がより現実的な結果になっていると思います。

たとえば分かりやすいところでいいますと、

ゴッドブレイクをお持ちの方でないとわからないお話のため申し訳ないのですが、

ゴッドブレイクをバックテスト検証した場合（最適分散投資ではなく、バックテストです）、

2012/8/27に7448ジーンズメイトの+32.33％という取引があると思います。

バックテスト条件でこの銘柄がヒットしているのは事実ですが、

これはあくまでバックテスト結果ですので、実際にこの銘柄を引けるかどうかは最適分散投資ファイル次第になると思いますね〜。

あくまで個人的な仮説の域を出ないお話ですので、以下は必ず正しいというものではなくあくまで一意見としてとらえていただけるとありがたいのですが、

各戦略の結果は、バックテスト+最適分散投資という二段階を踏んでいるため確率の収束が遅くなるのではないかと思っています。（厳密には収束するものでもありませんが、ここでは分かりやすく表現するために収束という言葉を使っているとお考えください汗）

これはどういうことかといいますと、

たとえばバックテスト結果が以下のような戦略があったとします。

銘柄A　+5％
銘柄B　+5％
銘柄C　+5％
銘柄D　+5％
銘柄E　-15％

その際に、資金150万円の最適分散投資で銘柄の絞り込みを行った際には、下手をすると

銘柄E　-15％

だけを引く可能性もあります。

銘柄A〜銘柄E全てに仕掛けることができればトータルでは+5％と優秀なロジックの場合でも、

資金量が小さい場合には-15％になってしまうということもあるということですね〜。

つまり、資金が小さいほど各戦略の本来の能力に収束するまでに時間がかかるのではないか、という仮説です。

そのため、あくまで個人的な考えではあるのですが、

資金200万円の最適分散投資ファイルをご利用いただいている方の場合、

資金を2000万円ぐらいに引き上げた最適分散投資ファイルを一番最初の段階で作成しておくと便利ではないかと思いますね〜。

もちろん上記はあくまでイザナミによるフォワードテスト検証のみです。

資金200万円の最適分散投資ファイルの結果が半年〜一年単位のスパンで悪い場合には、以下の2パターンが考えられます。

（A）その戦略が現在の相場に合っていない場合
（B）単に資金が小さいために、銘柄優先順による確率ガミの場合

上記でAに該当するかBに該当するかどうかは、資金2000万円の最適分散投資ファイルで検証するとおおよそ分かります。

資金2000万円ファイルで結果が悪くなければB、
そうでなければA

ということですね。

Aの場合はもちろん運用停止やカスタマイズを考えなければいけないときもあると思いますが、

あくまで個人的な意見で恐縮ですが、Bの場合には必ずしもそうとはいえないのではないかと思っていますね〜。

個人的な経験上では、Bに該当するものは意外と優秀なロジックが多いと思っていたりします笑

そのため、Bタイプの場合ですと、優先順を変更するだけでも成績が向上する場合がありますので、試す価値があるとは思っていますね〜。

資金200万円よりは資金2000万円の方が戦略本来の能力を判断しやすいと考えますと、

やはり例の適当フォワードテストの一環で、イザナミのみでの検証用に資金10倍の最適分散投資ファイルを作っておくのは有効なアイデアだと思っています笑