ゴッドブレス2のカスタマイズ方法（1）

3連休皆様はいかがお過ごしでしょうか？

私の方はといいますと、非常に相変わらずではありますが山のようにバックテスト検証を続けております笑

これは先日書かせていただいた最近有効性を感じる仕掛け箇所の検証等も含めまして、

最近は特に順張りの検証に燃えている感じでしょうか。

順張りの組み方にもいろいろあると思っておりまして、何かしら新しい組み方がないかといろいろ試している段階ですね〜。

これはなぜかといいますと、信用余力無限回復の影響なのかどうかは謎ですが、

ここ最近本当に順張り買いが強いと感じるためです苦笑

金曜日は地合がさすがに悪すぎましたが、それ以外では上がる銘柄はとことん上がるという印象が強くなっているような感があります。

これが地合の影響なのか、それとも信用余力無限回復の影響なのかは今のところつかめていませんが、

たとえば今後相場が弱くなったとしてもこういった傾向が続くのであれば信用余力無限回復の影響である可能性が多少高まるともいえるかもしれませんね〜。

これは今すぐ分かることでもないため、引き続き個人的にデータを収集しつつ検証を続けてみたいと思っております笑

今日は、ゴッドブレス2のカスタマイズ方法について書かせていただきたいと思います。

ゴッドブレス2は手仕舞い条件がやや特殊ですが、

この特殊さを解消したいという方は、手仕舞いを「翌日寄成で手仕舞い」という非常にシンプルな条件に変更されるのも手ではあるかもしれません。

■ゴッドブレス2を翌日寄成で手仕舞いに変更した場合

・カスタマイズ方法
バックテスト側の手仕舞い条件を全て削除し、「翌日寄付で手仕舞いする」に変更

・検証結果
総取引回数： 2451回
平均保有期間： 2.00日
利益率： 890.75％
期待値： 1.52％
年度別最大DD： 13.86％（2012年）

資産曲線を下の方にアップさせていただきましたが、このように「1日オーバーナイト型」に変更しても有効なようですし、

通算利益率は落ちますが、過去の検証上の低DDが個人的にいいなと思っていたりします笑

このカスタマイズ方法は、以下のような点でメリットがあるかもしれません。

・手仕舞い方法がシンプルになり分かりやすい
・スリッページが抑制される可能性が高い

また、ゴッドブレス2は日々50銘柄ほど基礎シグナルがある戦略ですので、

さらにこの上で最適分散投資ファイルの優先順を変えますと「標準ファイルとは違った銘柄にシグナルを出す」といったことも可能になりやすいと思いますね〜。

また、東証一部の銘柄の割合を増やすようにしますと、スリッページが抑制される場合が多いようです。

上記は手仕舞い方法以外はまったくいじっていないざっくりとしたカスタマイズではありますが、

推測では通算利益率はもっと伸ばせるのではないかという読みもありますので、これは個人的にもう少し検証してみたいと思っています汗

何かしらいい手法が見つかりましたらブログに書かせていただきますね笑

カスタマイズ方法にもいろいろありますが、

上記のように保有日数を短くするカスタマイズする方法もありますし、

販売戦略はひと手間かけると全く異なる戦略になる場合も少なくありませんため、

特にマーケットインパクトやスリッページを気になされる方の場合には特にカスタマイズがおすすめですね〜。

また、カスタマイズ方法が分からない場合等、なんでも結構ですのでお気軽にメールくださいね笑

↓ゴッドブレス2を翌日寄成で手仕舞いにした場合の成績