通算利益率に最も大きな影響を及ぼす要素とは？

ここ最近は花咲くいろはを見ておりましたが、

ものすごく爽やかな感動があるストーリーですね〜。

クラナドほどは重くないさっぱり系をお求めの方にはおすすめだったりします笑

「ホビロン」この言葉が頭に残りますね（ぇ

今日は通算利益率について書かせていただきたいと思います。

通算利益率に最も大きな影響を及ぼすのは、

「1銘柄投入額」

といえるかもしれません。

たとえばですが、私のトレード日記側のように1銘柄あたり15万円を投入している場合と、

1銘柄あたり100万円を投入している場合とでは、

戦略の調子が良ければもちろん1銘柄あたり100万円を投入した方が通算利益率が高くなるのは明らかですね笑

これは以下のような理屈です。

■総資金200万円で1銘柄投入額15万円の場合（13銘柄分散）

優先順1位： ＋10％（＋15,000円）
優先順2位： ＋5％（＋7,500円）
優先順3位以下は±0と仮定
→トータルは＋22,500円（通算利益率は＋1.1％）

■総資金200万円で1銘柄投入額100万円の場合（2銘柄分散）

優先順1位： ＋10％（＋100,000円）
優先順2位： ＋5％（＋50,000円）
→トータルは＋150,000円（通算利益率は＋7.5％）

…やたらと極端な例を書いてしまいましたが（ｺﾗ

とはいえ、ここまでではないかもしれませんが、これぐらいの差があります苦笑

一方、戦略の調子が悪い時にはこの数字が逆にDDになる場合も考えられます。

1銘柄投入額15万円の場合→−22,500円（−1.1％）
1銘柄投入額100万円の場合→−150,000円（−7.5％）

ここで考えなければならないのは、

「戦略の調子が悪いと仮定した際に、日々どの程度のDDまでなら許容できるか？」

という点ですね〜。

たとえばですが、元々の目的が、

「元本は余剰資金で、リスクを覚悟の上でも利回りを重視したい」

という感じであれば、もちろん通算が向上しやすい1銘柄投入額を上げるカスタマイズが有効だと考えられます。

一方、

「少なくとも一日単位で−150,000円といったDDが発生するのには耐えられない」
「ある程度はリスク管理を重視したい」
「フォワードテスト中であり、じっくりと検証していきたい」

という場合には、できるだけ銘柄分散数を増やしますと圧倒的に日々の推移が穏やかになりやすくなります。

このあたりはやはり、ご自身の目的や方針等、お好みで調整するのが一番なのかもしれないですね〜。

個人的なシストレに対する所見ですと、

いつも書かせていただいてはおりますが、

「私の下手な自己裁量よりは、シストレのシグナルの方がよっぽど上手い」

という点は明らかです苦笑

よくイメージの中で、この銘柄にここで仕掛けたいと思った場合には仕掛け箇所をメモしているのですが、

あくまで私の場合ですと、こういった自己裁量よりもシストレ戦略の方がパフォーマンスが高くなっているという、ある意味残念な（？）結果になっています苦笑

システムトレードはやはり裁量が下手な人にとっては特に有効な手法だと思っておりまして、

あとは資金管理等のリスク管理側に時間をかけていくのがいいのかもしれませんね〜。

この1銘柄投入額というのは結構深いと思っておりまして、

時間をかけてご自身に合っている額を検証されるのがおすすめです笑