システムトレードブログ

私はバックテスト中は、株関連の色んなサイトを見てまわり、役に立つ情報を探したり、指標の勉強をしています。最近気になっている指標は、HV(ヒストリカル・ボラティリティ)です。これを独自にアレンジして取り入れようか、考えているところです。 あとはトレシズさんと同じで、色んなチャートを見ることですね。チャートを見ていると、色々思いついて、どんどん試したくなってきますね。最近気になっているのは材料株です...

この度、「一日一買」が販売されることになりました。関係者各位、ブログをご覧の皆様ありがとうございます。「一日一買」のパフォーマンスにつきましては、商品関連の各ページを参考になさってください。 ここで一つ注意点があります。Q＆Aに記載されていますが、独自の指標やor条件などを利用しているため、シグナル件数は多いのですが、カスタマイズの難度が高いようです。私もまだ試していません。準備不足で申し訳あり...

とりあえず、一つ見つけました。まだ購入者がいませんので、内容は掲載しませんが、期待値が0.84％から0.87％に上昇します。最大DD、取引日数に変化はありません。 たった0.03％だけ、と思うかもしれませんが、0.03×2748(取引数)≒82％、10年で利回りが80％も上がります。年利に直すと8％です。ちりも積もれば山となります。 私は開発者なので、すぐに見つけることが出来ました。初めは皆さん、苦労されるかもしれませんが...

高値キャッチ２をさらに改良して高値キャッチ3を作りました。２と変わった点は取引回数を半減、保有日数を5日以上から3日以上、期待値、最大DDを改良したことです。以下にパフォーマンスを書いておきます。 バックテスト段階の取引回数12919回、期待値1.17％、平均保有期間3.29日、勝率62.54％となっています。 最適分散後は、総取引回数2581回、平均保有日数3.14日、期待値1.90％、年毎の最低期待値1.01％(2001年)、年毎...

返信が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。ここで、私の日々のおおよその行動パターンを記しますので、参考になさってください。 平日は、株式市場の閉鎖する15時くらいから、外出します。帰宅は22時から23時の間が多いです。土曜日も外出時刻は同じで、帰宅時刻が20時くらいに少し早くなります。日曜日はほぼ自宅にいます。外出するのは、月に一回程度です。因みに明日は家にいます。明け方までバックテストをして、昼...

それは、弟の転勤です。それまで私は、投資はおろか、パソコンにも興味はありませんでした。以前の趣味は、将棋と推理小説を読むことでした。特に将棋は詰将棋を解いたり、作ったりしていました。詰将棋と推理小説には似たところがあって、そんな手があったのか、という驚きがあるところです。最近は投資とバックテストに夢中で遠ざかっています。 そんな私と違って、弟はパソコンばかりでしたね。株、競馬、カジノ、ゲーム...

一日三売お届けしました。もしお受け取りになっていない方は至急ご連絡ください。直ちにお届けいたしますのでよろしくお願い致します。毎日３銘柄空売りするストラテジーです。買い戦略で行き詰っていたところ、購入された方から一日三売を作ってほしいとのご希望がありましたので作ってみました。 全銘柄を対象に作っていますので、実際には売れないものも含まれています。10％の損失で損切りする条件を入れ、2日後に売却...

今日もバックテストをしましたが、あまり進展がありませんでした。毎日買って、2006〜2008年を優秀な成績で通過するのは、非常に難しいですね。損切り設定を導入するしかないかな、とも思っています。私のポリシーに反しますが。指標の組み合わせは無限にありますし、コツコツ頑張ろうと思っています。 では昨日の続きを書いていこうと思います。昨日はOR条件の活用法を書きましたが、今日はその威力を知ってもらおうと思い...

皆さん、初めまして。tmstar777といいます。以後よろしくお願いします。 現在私の作ったストラテジーを審査してもらっているところです。どんなストラテジーかというと、毎日1銘柄のみ、朝成り買い、翌朝成り売りするだけで、10年利回り1000％以上、期待値１%以上、板を見る必要がないので、忙しい人でも、お出かけ前に注文を出す時間さえあれば充分なものです。 名称は「一日一買」です。ダサい名前ですが、皆さんに分か...

今日も色々とバックテストしましたが、あまりいい感じにはなりませんでしたので、ストラテジーの作り方の一部をご紹介しようと思います。 私はストラテジーを作るとき、OR条件を多用します。それは、シグナルを多く残し、とてもひどいものだけ除外することができるからです。具体例を挙げて説明しましょう。皆さんも一緒に考えてください。 まず、前提条件を決めておきます。日経225銘柄を対象、100円以下の株価は除く、1...