システムトレードブログ

ギャンブルストラテジーの３億円未満が完成しました。３億円以上を少し変えた程度で、楽して作ったのであまり良くないです。期待値、安定性どちらも３億円以上に及びません。ということで次は売買代金が大きく、シグナル数、期待値両方とも高いストラテジーの開発に取り掛かろうと思います。

一斉送信に関しまして、大変ご迷惑をお掛けしました。誠に申し訳ありません。以後気をつけます。すみません。

「一日一買」押し目バージョンに関して、お問い合わせがありましたので、ここで詳しく述べておこうと思います。すでに購入された方はもちろん、これから購入される方にも「一日一買」押し目バージョンは無料で配布いたします。また、現在「一日一買」newバージョンを製作中ですが、これも無料で配布いたします。最初にお買いいただければ、その後の「一日一買」に関するものは全て無料ということです。イザナミさんを見習って、...

先週作ったギャンブルストラテジーですが、今週はstop高が１つありました。山王です。あとはあまり良くありませんでしたが、一応プラスでした。ということでギャンブルストラテジーをより安定するように、売買代金３億円以上に絞って改良してみました。期待値３％以上、全ての年で期待値２％以上です。下げ相場ではあまりシグナルが出ません。次は３億円未満のギャンブルストラテジーを作ってみます。

「一日一買」押し目バージョンのカスタマイズ条件が３つ分かりましたので、掲載します。 まず一つ目は、 レシオケーター25日が200以下 出来高上昇率が50以下 これをOR条件で結んでください。 次に2つ目は、 レシオケーター25日が200以下 強弱レシオA5日が80以下 これをOR条件で結んでください。 最後に3つ目は、 終値の位置25日が30以上 以上です。これら3つを取り入れることにより、期待値0.98％、最大DD17...

最近、ランキング情報を活用してデイトレをしています。ブレイクアウト、押し目、短期逆張りで、値動きが良くて、売買代金がそこそこある銘柄をランキング情報でまずピックアップします。相場が始まったら、ピックアップした銘柄の値動きを監視します。10分ほどは取引せずに見ているだけです。そして上昇力の強い銘柄があったらそれに参加して、購入してから30分以内に売却します。今日は、dena、ラック、アシックス、メガネト...

昨日からブレイクアウト系ストラテジーのカスタマイズをしています。ブレイクアウトといいつつ、高値を超えてすぐに買うこともあれば、しばらくしてから買うこともあるので、少し押し目系の性質もあります。カスタマイズでは、シグナルを増やしつつ、期待値などを上げています。とりあえず、改良後のパフォーマンスを書いておきます。 バックテスト段階での取引回数12273回、期待値0.79％、平均保有日数2.78日、勝率65.58％...

全てのストラテジーの修正が終了しました。3日ほどで出来たので、上出来です。もちろん修正をした「一日一買」は審査してもらっています。当初の予定より、期待値が下がったので、販売価格も下げる予定です。 次は「一日一買」の押し目バージョンの作成に取り掛かります。逆張りは１日でも利益は高いですが、押し目は１日ではそんなに利益がでないんですよね、成り買い、成り売りでは。ですから保有期間を１日増やそうと思っ...

移行作業も完了したので、新バージョンを色々触っています。気づいたことは、バックテストは非常に速くなったのですが、シグナル数が多いと最適分散の時間が以前よりかかるようになったことです。なので、昔に作ったシグナル数の少ないストラテジーを久しぶりに起こしてみました。なんと最近の成績がいいではありませんか。まさに灯台下暗し。ということで色々新バージョンでカスタマイズしてシグナル数を増やしながら、期待値...

一応できましたが、あまりたいしたことがないので配布はしません。どうやって作ったのか手順を書いておきますので参考になさってください。 まず押し目バージョンの新規建て条件で上から1,2,3,4,9,11,12番目だけを残して、それら以外のチェックを全部外します。それから新たに押し目指標が−10以下を追加してください。これでバックテストをします。取引回数12974　期待値1.05となるはずです。 次に最適分散を実行します。...