個人的に戦略のカスタマイズを考える二番目の要素

個人的に、戦略のカスタマイズを考えるのは

「仕掛けタイミングや手仕舞いタイミング等に問題を感じた時」

というのが一番手ですが、

二番手は何か？

と言いますと、

やはり「バックテスト段階の期待値」かもしれませんね〜。

カスタマイズを考えるのは大負けした時ではない、

ということなのかもしれません。

個人的には直近の期待値というものを重視しておりまして、

特に2014年〜2015年のバックテスト段階の期待値を見る場合が多いです。

といいますのも、

この直近の期待値がプラスなのであれば、

「その戦略は直近の相場で通用している」

と言えるためですね〜。

もちろん、

最適分散投資側の設定次第では、

バックテスト段階のプラスの取引を引けない場合も多々ありますため、

「バックテスト段階ではプラスだが、最適分散投資段階になるとマイナスになる」

という現象はあります。

とはいえ、個人的にはこれはしょうがないかな、とも思っていたりしますが苦笑

こういった場合には私の場合ですとどうするかといいますと、

もしカスタマイズするとしましたら、

バックテスト側の総取引回数を減らすカスタマイズをする場合が多いです。

つまり、

「総取引回数を絞り込むことにより、最適分散投資の優先順に依存しないようにする」

といった感じかもしれませんね〜。

なお、ある程度長期的に結果を出した戦略の場合ですと、

1〜2ヶ月不調が続いたからといってそう簡単にはカスタマイズしない場合が多いかもしれません。

トレード日記側で使っている戦略の2015年の期待値は以下のような感じになっています。

ゴッドトランザム： 0.21％
ゴッドトレイル： -2.10％
ゴッドスプレッド2： 1.16％
ゴッドスラスト： 0.53％
ゴッドディバイド： 1.42％
ゴッドグラヴィティ： -0.19％
ゴッドグラヴィティ安値圏特化Ver： 0.77％
ゴッドトリム： 0.59％
ゴッドスタンプ： 0.03％

…なかなか微妙ですが、それはさておき苦笑

上記で考えますと、

やはりといいますかまっさきにカスタマイズを考えるべきなのはゴッドトレイルとは言えるかもしれません。

ただ、私の場合はこれでもまだカスタマイズはしません（ぇ

といいますのも、

マザーズ指数がまったく上昇トレンドではないので、

その地合の影響を受けている、とも考えられるためですね〜。

そのため、カスタマイズを考えるのは、

マザーズがある程度上昇してから、ということにはなります。

ただかといって、

期待値が-2.10％というのは、結構成績上はきついものがあります苦笑

こういった際に継続するためにはどうするかといいますと、

私の場合はやはり、

「ロットを最大限に落とす」

という方法で対応しております。

特に1銘柄投入額が重要と考えておりまして、

たとえば1銘柄投入額が20万できつかったら10万にするなど、

ロットを落とすカスタマイズが継続にはプラスに作用する、

と思っていたりします。

そして、

ロットは運用途中に下げるのではなく、

「はじめから落としておく」

というスタイルかもしれません。

私がゴッドトレイルをまだ運用できているのも、

始めから極小ロットにしているから、

とは言えるかもしれませんね〜苦笑

ロットを小さくするのは、負けが込んできてからではない、

と考えております。

とはいえ、

想定ミスで思ったよりもリスクが大きいなと思った場合には、

途中で調整する場合もありますが苦笑