個人的なおすすめ検証期間

実運用の際に、

「検証期間はどの程度に設定すればいいんだろう？」

という点は結構難しいところかもしれません。

もちろん、

戦略の開発時は、個人的には

バックテスト側： 2000/01/04〜最新データ日
最適分散投資側： 2000/01/04〜最新データ日

なのは鉄則です。

やはりといいますか、

一応は全年度の結果を見ていないと不安なためですね〜苦笑

ただ、実運用の際には、

全年度で検証すると時間がかかってしまうため、

検証期間を変える場合が大半です。

最近は個人的にこのあたりをどう設定しているか？

について書かせていただきたいと思います。

まず、バックテスト側の検証期間ですが、

これは決まっており、

ズバリ

バックテスト側： 2015/01/01〜最新データ日

がおすすめです（ぇ

これはなぜかといいますと、

・単利にも複利にも対応できる
・検証にかかる時間もある程度早い
・最適分散投資側の検証期間を多少ずらしたい時にも対応しやすい

という3点からです。

次に最適分散投資側です。

最適分散投資側では2通りの設定方法があり、

（A）資金が減った際に複利にする手法

たとえば8月10日から運用開始する場合に、最適分散投資ファイル側は2016/08/09のように運用開始日の前日を設定する方法

（B）資金が減っても単利のままの手法

たとえば8月10日から運用開始する場合でも、最適分散投資ファイル側は2015/01/01のようにだいぶ前を設定する方法

というのが代表的でしょうか。

（A）と（B）で何が違うかといいますと、

運用開始資金が200万だったとしますと、

（A）の方は、DDで運用資金が190万になったら190万以上のシグナルを出さないという手法です。

一方（B）の方は、DD中でも、200万分のシグナルを出し続ける手法です。

個人的には最近どちらを使うかといいますと、

…「（B）資金が減っても単利のままの手法」と使います（ぇ

といいますのも、

こちらの方が、

DDからの回復が早いからですね〜。

常に同じ資金を投入しているため、

DD中にパワーが減少する（A）に比べますと、

だいぶパワーがあるためです。

とはいえ、

（B）の方はDD中に資金以上のシグナルが出ますので、

初心者向けとは言えません。

そのため、

ある程度はシストレに慣れた方向きではないか、

とは考えていたりしますね〜。

また、（B）の方は、DD中の資産減少速度も速いので、

「○○円減ったら運用停止」

といった、

運用停止基準もあわせて決めておくのがおすすめです。

あとは個人的には最近、

複利は「月複利」にするようにしました（ぇ

これは要するに、

日単位では完全に単利にし、

毎月初日に、

「前月の損益を加算した最適分散投資ファイルを使う」

という手法です。

…これは思いっきり、

B・N・F氏のお言葉に影響を受けていますが（ｺﾗ

日単位の複利ですと、

儲かった翌日に大きく食らうということが多発したため、

月単位の複利だとどうか？

という点を実験したかったという意味合いもありますが笑

このあたりは、

また気づいた点がありましたら書かせていただきたいと思います。