シグナル数はある程度絞るべき？

表題の通りですが、

バックテストファイルである程度シグナル数を絞るべき、

というのが最近の個人的な考え方です。

もちろん、

最適分散投資ファイル側で、

1日の仕掛け銘柄数上限を設けるなどの手もありますが、

この方法ですと、

・バックテストファイル以外に、最適分散投資ファイル側でもカーブフィッティング等をチェックしなければならない

という手間が発生してしまうのが難点です苦笑

このやり方はやや上級者向けだとは思っておりまして、

やはりといいますか、

バックテストファイル側でシグナルを絞り込み、

最適分散投資ファイルに依存しない組み方をする、

というのがいいのではないか？

とは思っていたりしますね〜。

ただいずれの場合にしても、

1日の仕掛け銘柄数上限は必要だと思います（ぇ

これはなんといいますか、

1日単位での負け額をある程度はコントロールすべきだと思っておりまして、

1日単位でのDDが大きすぎると余力が減ってしまい、

その負け分を取り返すパワーがなくなってしまうためですね〜。

「常に余力を残しておく」

という考え方が重要、

と思っています。