毎年の取引回数

ポートフォリオの各戦略を、

複数売買ルールとして一体化しますと、

「毎年の取引回数」

というのが大体明確になってくる場合が多いと思います。

毎年の取引回数とは、

戦略A　2018年　200回
戦略B　2018年　300回

だとしましたら、

2018年は500回、

という意味合いですね〜。

この毎年の取引回数ですが、

あくまで個人的なスタイルですと、

「多すぎるのはNG」

です（ぇ

といいますのも、

…バックテスト段階の全てのシグナルに仕掛けられなくなってしまうためですね〜汗

個人的なスタイルが、

「バックテスト段階の全てのシグナルに仕掛ける」

というスタイルですので、

バックテスト段階のシグナル数が多すぎると困るわけです苦笑

なので、

「ちょっと取引回数が多い年があるな」

と感じましたら、

何かしら仕掛け条件を入れてシグナル数を削ったりするわけですね。

どの程度の取引回数にするかどうかは、

ここ最近の記事と似ていますが、

「自分の総資金で、日々の余力を確保できるような総取引回数にする」

というのが1つの手かもしれません。

この手法の場合、

最適分散投資ファイルには依存しませんので、

もしカスタマイズを考えるほど調子が悪い戦略があったとしましたら、

バックテストファイルを差し替えるだけで、

ポートフォリオの入れ替えが完了する点が結構便利、

と思っていたりしますね〜。

最適分散投資ファイル側で調整してしまいますと、

戦略の組み合わせが変わっただけで、

最適分散投資ファイルの設定も見直さないといけなくなり、

結構複雑になります。

そのため、

「最適分散投資ファイルではなく、バックテストファイルに依存するようにする」

という考え方は、

結構おすすめだったりしますね笑