初のブレイクアウト戦略作りました。

最近取引していていつも思うのですが、下がっている株はとことん売ってくる、上がっている株はガンガン買い上げる、そういう銘柄が多いような気がします。なので、上がり始めた銘柄を購入するブレイクアウト戦略を作ってみました。できるだけ天井をつかまないように心がけて作りました。上昇している銘柄に飛び乗る感じなので、はっきりいって怖い感じがしますが、意外と最大DDも小さく、−30％を超える損失も2回だけでした。当然１回は震災の影響です。損切りの設定はしていません。特に今年の成績が非常にいいので（期待値1.53％）、早速来週から取り入れようと思っています。パフォーマンスを書いておきます。

バックテスト段階での取引回数12159回、期待値0.77％、平均保有日数2.78日、勝率65.52％となっております。

最適分散後は、総取引回数5316回、平均保有日数2.77日、期待値1.12％、年毎の最低期待値0.49％(2006年)、年毎の最高期待値1.76％(2005年)、最大DD22.94％(2011年)、勝率66.57％、利回り1036％となっております。総資金は500万円、1銘柄上限100万円、1日最大2銘柄購入となっています。下に画像を載せておきます。上が資産曲線、下が今年の成績上位銘柄です。上がっている銘柄に飛び乗っているのが良く判ると思います。

このストラテジーはランキング情報を利用しています。できるだけ毎日シグナルが発生するように作るにはランキング情報が便利です。新規建て条件はランキング情報の上位5銘柄を抽出する条件だけです。最適分散では期間上昇率15日が大きい順に購入するようにしています。できるだけ上がっている銘柄に飛び乗る感じです。

前日の売買代金が3億円以上ある銘柄のみを対象にしています。株価の設定はしていません。取引履歴を見ると、最低の株価は30円になっています。もともとはジーエヌアイやサハダイアモンドみたいな銘柄を拾うために作り始めたので、低位株も入れています。しかし、ジーエヌアイやサハダイアモンドはこのストラテジーでは拾えていません。もう少し改良して、期待値が上がれば販売戦略にしようかなと思っています。