システムトレードにおけるデイトレとスイングの違い
今日は個人的に考える、
「システムトレードにおけるデイトレとスイングの違い」
について書かせていただきたいと思います。
デイトレ
〇 資金の回転率が高い（1日で1回転するため）
〇 1トレードあたりの平均損失が小さい場合が多い
〇 過去の最大DDが小さい場合が多い
〇 オーバーナイトのリスクがあまりない
〇 余力計算の必要があまりない
△ 出来高上、1トレードあたりのロットはスイングほどは増やしにくい場合が多い（寄引の場合、引けである程度出来高が必要）
△ 組み方にもよるものの、通算利益率はスイングの方が大きくなる場合が多い
△ 1トレードあたりの期待値はスイングの方が大きくなる場合が多い
△ 証券会社によっては前場終了後～大引けの間に1回お時間が必要になる
スイング
△ 資金の回転率はデイトレの方が高い（2日以上で1回転のため）
△ 1トレードあたりの平均損失が大きい場合が多い
△ 過去の最大DDが大きい場合が多い
△ オーバーナイトのリスクがある
△ 余力計算の必要がある
〇 出来高上、1トレードあたりのロットはデイよりは増やしやすい場合が多い（寄りの方が引けよりも出来高が多い場合が多いため）
〇 通算利益率がデイよりは大きくなる場合が多い
〇 1トレードあたりの期待値はデイより大きくなる場合が多い
〇 どちらかというと注文を前日完結可にできる場合が多い
こういった感じで、
まさに一長一短がありますね～。
そのためどちらがいいというお話ではなく、
「いいとこどりをすべきでないか？」
と考えていたりしますね（ぇ
デイトレとスイングのいいとこどりのテクニック（1）
デイトレで、必ず大引け等に手仕舞いするのではなく、
強い銘柄は持ち越して1トレードあたりの期待値・通算利益率を底上げする
※もちろん、どういう銘柄を持ち越した方がいいかはイザナミで徹底検証する必要があります汗
デイトレとスイングのいいとこどりのテクニック（2）
逆に、スイングで翌日まで必ず持ち越さず、
弱い銘柄は引けで手仕舞って1トレードあたりの平均損失・DDを抑え、かつ回転率を上げる
※こちらも当然検証が必要ですね。
個人的に考えるデイトレの一番のメリット
個人的に考えるデイトレの一番のメリットは、
「余力計算の必要があまりない」
といった点かな、と考えます。
これは要するにその日のうちに基本余力が解放されるため、
持ち越しの分量を計算する必要がない点ですね～。
そういった意味でデイはメンタル的な負担が軽い場合が多く、
ポートフォリオに追加しやすい点は結構武器だと思っております。
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