株システムトレードと長期投資で同時に食らう地合
買いの短期トレードでは下がったら負け、
そういったニュアンスのB・N・F氏のお言葉があったと思いますが、
個人的にもまさに、だと思っている感じです苦笑
ただ、
たとえば長期投資などでは、
短期的に下がったからといって負けではない、
とも言えるかもしれません。
といいますのも、
長期投資ではDDはどうやっても避けられず、
また時間分散的な観点でも、
短期的に下がった時というのはむしろ仕込み時になる感じだからですね～。
市場の暴落局面のチャート
こちらはコロナショック時のTOPIXのチャートです。
…26％ほどの下落となっていますね汗
こういった暴落の際に、
「株システムトレードではどういう対策を取ればいいか？」
という点は、
「ポートフォリオ内容によって変わってくるのではないか？」
と思っていたりします。
ポートフォリオのパターン別の対策
（A）長期投資のみの場合
長期投資のみの場合、
こういったチャート形になってしまうのはある意味必然ですね苦笑
国内、国外問わず、
多くの投信などでもこういう形になっています。
そのためある程度のDDは認める一方、
・常日頃から、ある程度の資金余力を持っておく
・2020年2月～3月の暴落時期にもある程度拾っていき単価を下げる
といった対策が重要、
と考えますね～。
（B）株システムトレードのみの場合
株システムトレードでは一番無難な手法としまして、
たとえば図のようにTOPIX150日線下で停止してしまえば、
この相場でもDDは5％程度になると想定されます。
「待つも相場」ですね～。
ただこれはあくまで最終手段であり、
このコロナショック時でも期待値がある箇所は相当多いため、
シグナルを出していくのが一般的かな、
と考えます。
そのためたとえばですが、
・TOPIX150日線下では使う戦略数やロットを減らす
・売りも併用する
・逆張り買いの仕掛け位置を相当深くする
などといった対策を取り入れ、
DDを26％よりも抑える工夫が重要、
と考えていたりします。
（C）株システムトレード＋長期投資の場合
両方使う場合、
DDが26％＋26％＝52％になるというのは、
…
もはや発狂レベルです苦笑
そのためこの組み合わせの場合は特に、
株システムトレード側のDDを抑える必要がある、
と思いますね～。
システムトレード初心者の方の場合特に、図のような
「待つも相場作戦（？）」
が有効だと思っております汗
ただもちろん、
完全に待つのはきついですし、
また何の学びにもならないため、
たとえば総資金の10％など何でもいいので、
ロットを抑えてシグナルを出していくのが個人的なおすすめですね汗
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