逆張り買いの個人的な使い方

ここ最近は、本当に逆張り買いが効いているような感じがしますね〜。

逆張り買いが真価を発揮するのは基本的には3か所あると思っておりまして、

A. 上昇トレンド時の押し目
B. BOX相場
C. 下落トレンド時のリバウンド

といった感じでしょうか。

このうち最も重要なのはBのBOX相場対策だと考えておりまして、

といいますのも「相場は横ばいの時期が一番多い」ためですね〜苦笑

相場が横ばいの時期はやはりレンジ内トレードといいますか、

上値抵抗で売り、下値抵抗で買うような逆張りが機能する場合が多いと思っております。

こういった横ばいの相場では順張りにとって難しくなる場合が多いと思いますが、

一番の要因は

「横ばいなのでトレンドがないため」

ではないかとも思いますね汗

もちろん中期視点、長期視点などではトレンドがある場合もありますが、

システムトレードは短期戦略が多いため、

私がブログに書かせていただいているトレンドとは多くの場合短期視点を指しています（ぇ

上値ブレイクしたら仕掛ける順張り買いの場合、

仕掛けシグナルが発生する箇所が、相場全体で見ますと上値抵抗帯あたりのため、

スイングすると下がる場合も少なくない、という現象なのかもしれませんね〜。

そのため今のようなBOXでは、実際この

「ポートフォリオ内にある逆張りの調子」

によって成績が決まる地合とも言えるのかもしません。

BOX以外ですと、Aの上昇トレンドは買いにとっては当然有利な地合で、

ここは相当緩い条件で逆張り買いをしてもプラスになりやすい地合だとは思います。

上昇トレンド判定には一般的には

「過去10日以内に日経平均が年初来高値を更新した日が1日以上存在する」

などといった中・長期の指標を使えばダマシが少なくなると思いますね〜。

何より、日経平均のチャートを見れば一目瞭然な気もしまして（ぇ、

今ですと16000円あたりをもし超えたら上昇トレンドとは言えるのかもしれません苦笑

Aはもっともやりやすい地合であるのは間違いないとは思っております。

そして、逆張り買いで最も難しいのがCの下落トレンドですね〜汗

2012年5月のようにリバウンドが一切ない下げですと逆張り買いは非常に苦戦します。

一方、2008年11月以降のように、

「日経平均が歴史的な下落→大幅なリバウンド」

といった相場は、逆張り買いでないと非常にとりにくいとは思いますね〜。

この「基本難しいが、ただ逆張り買いでないととれない相場がある」という点が

逆張り買いの難易度を上げている点だと思っております苦笑

個人的に思いますのは、

逆張り買いは1トレードあたりの勝率は高いのですが、

1トレード単位ですと超大負けするトレードが多発します汗

このあたりは損切り方法によっても変わってくるのかもしれませんが、

どちらかといいますと損小利大を追求する順張りに比べますと、

特に下落トレンドでは大きなDDを許容しなければならないのが逆張り買いではないか？とは考えていたりしますね〜。

そのためですが、仕掛け条件の厳しさでいいますと、

下落トレンドでは逆張り買いの仕掛け方法を厳しくし、

上昇トレンドでは緩くする、

というのも一案としてはあります。

下落トレンドにおける逆張り買いで一般的なのはシグナル数フィルターを使う方法で、

「日々のシグナル数平均の1.6倍のシグナル数が出た場合のみ買いを仕掛ける」

といった動的シグナル数フィルターを使う手法で、

この手法ですとシグナル数が一定レベルを超えない限りは買いシグナルが出ませんので、

「下落トレンド時における買いシグナルを間引くことができ、それによりDDを抑える」

といったことが可能となるわけですね〜。

上記はスイングのお話主体ですが、

一方デイはといいますと、下落トレンドでも結構戦いやすいとは思っております。

個人的な経験上ですと、

デイで難しいのは震災のような相場ですね汗

「大幅に安く寄り付いてさらに大陰線」

という地合は、下落トレンドをのぞけば極端には多くないだけに難解です苦笑

個人的な考え方ですと、

こういうイレギュラー要素全てに戦略を対応させることは難しいとは思っておりますので、

やはり「どういった点を特に重視するか？」という部分が重要だとは考えておりまして、

その上でトータルでプラスになれば良く、

多少のイレギュラーには目をつぶる必要があるのではないか、とも考えます。

今回トレード日記側では、

「トレンドに応じてポートフォリオを組み替える」

という新たな試みにチャレンジしてみたいと思っております笑

これは結構タブーといいますか、

「トレンドに応じてポートフォリオを組み替えるということが果たしてオーバーフィッティングになるのだろうか？」

という謎に直結したお話ではありますが汗

ただこれをトレンド判定フィルター等を使ってシステマチックに行ったことがあまりありませんでしたので、

このあたりを是非試してみたいと思っています笑

バランスはちょっとじっくり考えてみたいのですが、

今のようなボックスですとやはり逆張り買い＋逆張り売りが主軸になるのではないか？と見ています。