特買い銘柄には仕掛けるべきなのか？

順張り系買い戦略のシグナル銘柄が、

当日に暴騰して始まったり、もしくは暴落して始まる場合がよくあったりします。

こういう場合に私だったらどうするか？といいますと、

実は何段階かのステップを踏んでいたりします（ぇ

■まずは検証

「翌日始値」を使うことにより、

翌日ギャップアップして始まった銘柄や、

翌日ギャップダウンして始まった銘柄の期待値を調べることができます。

たとえば朝から特買いになっていて、

始値が＋10％で始まった銘柄に仕掛けた場合の期待値を調べたい場合には、

「翌日始値が終値＋10％より大きい（同じ含む）」

という仕掛け条件を追加して検証するだけです。

試しにヒュプノス【トランザム】で検証してみました。

・前日比がマイナスで始まった銘柄のバックテスト段階の期待値
通常ロジック： 3.22％
追撃用ロジック： 1.61％

・前日比が＋5％以上で始まった銘柄のバックテスト段階の期待値
通常ロジック： 3.15％
追撃用ロジック： 4.68％

・前日比が＋10％以上で始まった銘柄のバックテスト段階の期待値
通常ロジック： 4.32％
追撃用ロジック： 3.73％

上記から分かることとしましては、

ヒュプノス【トランザム】の場合、

「寄付で特買いとなっているような銘柄を狙った方が期待値が高い」

という検証結果になっています。

また、追撃用ロジックで言いますと、

「売られて始まった銘柄はかなり期待値が落ちる」

という結果ですね〜。

このあたりは戦略によって異なると思いますが、

こういった特性を調べておくと結構役立つと思います。

個人的にはメンタルを重視しますので、

「戦略をより理解しておく」

という行程も無視できません笑

根拠や理解があるのであれば、

たとえば戦略のDD時期に1つの心のよりどころになる、

と考えております。

1点ご注意点としましては、

「翌日始値」

などの翌日指標を入れっぱなしにしておきますと、

翌日シグナルを出せなくなります汗

といいますのも、

「翌日始値は前日段階では分からないため」

ですね〜。

そのため翌日指標は基本、

「過去の結果を調べたい場合に使うのがメイン」

とは言えるかもしれません。（例外もあります。）

■上記検証結果を踏まえ、ギャップアップ銘柄の期待値が高い戦略の場合

私の場合ですと順張り買い戦略は

「200円以上になったら指値210円で買いという逆指値」

を使っているわけですが、

先のヒュプノス【トランザム】のように「ギャップアップ銘柄の期待値が高い戦略」の場合ですと、

逆指値ラインを飛び越えて寄りそうな場合には成行にしてしまいます。

スリッページも発生しなくなりますし、

比較的確実にシグナル通りにできる点がメリットですね〜。

…9時に時間が必要になる点がデメリットです苦笑

ただ、これはあくまで私の手法であり、

推奨しているわけではありませんのでご了承ください汗

■期待値が低い取引を捨てるという選択肢はありなのか？

たとえばですが、

・ギャップアップ銘柄の期待値が標準そのままの期待値よりも低い戦略の場合、ギャップアップ銘柄の仕掛けは見送る
・ギャップダウン銘柄の期待値が標準そのままの期待値よりも低い戦略の場合、ギャップダウン銘柄の仕掛けは見送る

という手法はありなのか？

という観点ですと、

私の場合ですと、ありだとは思っていたりしますね〜。

検証結果に基づくお話なら、

それはシステムトレード、と私自身は考えております。

ただ、私の場合は以前は上記を行っていた時期もあったのですが、

・朝忙しくなってしまう点
・また、仕掛けシグナルのうち裁量に近い形で仕掛けを見送る形になるため、イザナミの検証結果と保有銘柄がだいぶ変わってしまう点（仕掛け禁止銘柄設定で後で加工すれば整合性は保たれますが汗）

といった点が面倒だったため（ｺﾗ、

最近は使わなくはなりました。

とはいえ、

これは好みの要素が大きいとは思いますし、

もし朝時間のある方などの場合ですと、

一考の余地がある手法ではないか、とは考えていたりしますね〜。