システムトレードブログ

相手にできる銘柄数を考える

トレシズシストレの考え方

私自身は株シストレで一番やりやすいのは、

資金1000万近辺ではないか?

と思っていたりします(ぇ

これが増えすぎても難しくなるのは自明の理ですが、

少なすぎても難易度が上がる、

と思っていたりしますね〜。

もちろんこれはあくまで個人的な考えというだけで、

正しいわけでもなんでもありません苦笑

これは一番は、

「余力とロット、あと相手にできる銘柄数のちょうどよさ」

あたりが関係しているのではないか?

と思っていたりします。

たとえばですが資金1000万の時ですと、

1銘柄投入額は20万〜60万の範囲あたりが一般的ではないか?

とは考えますが、

もちろん銘柄重複ありで60万は若干リスクが高いと思いますし、

もし60万以上投入する場合には、

銘柄重複なしの方がいいのではないか?

とも思います。

このあたりはもちろんポートフォリオの構成にもよりまして、

銘柄が重複しにくいポートフォリオ、

もしくは損切りが徹底しているポートフォリオの場合には、

1銘柄投入額を上げるのも手になってくるでしょうね〜。

次に「相手にできる銘柄数」という観点で見てみますと、

たとえば、

「売買代金1億以上&最低購入価格が50万より小さい」

という条件で検証してみますと、

約1300銘柄ほどになります。

あくまで仮説としまして、

「資金1000万に対して、1300銘柄というのが結構いいバランスなのではないか?」

と思っていたりしますね(ぇ

大体、1:1.3ぐらいの割合ですね。

たとえばこの仮説をもとに考えますと、

資金500万に対しては650銘柄、

ということになります。

相手にできる銘柄数を650銘柄に抑えるためには、

大体、最低購入価格を20万に抑える必要があります。

総資金は1000万→500万と半分なのに、

1銘柄投入額は50万→20万と半分でないのが重要なところですね〜。

こういった観点で考えますと、

「資金が小さいうちは特に、1銘柄投入額を抑えないと余力が足りない」

という仮説が成り立つのかもしれない、

とは考えたりしますね苦笑

…とはいえこれはまだまだ検証不足のため、

本当かどうかは分かりません(コラ

ただ、

今日の内容は株シストレにおいて重要なところ、

とは考えていますね〜。

トレシズの「シストレの考え方」の記事

前々記事:イレギュラー銘柄をどう考えるか?
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