システムトレードブログ

買いのポジション量が増えすぎた場合には?

トレシズ運用方法
多さ

寄指や終日指値戦略等で、

「刺さりすぎる」

という場合があります。

これは特に、

複数売買ルールを使わず、戦略個別にシグナルを出している場合

でありがちだと思います。

※要するに、
…私のようなスタイルです苦笑
私自身は運用の際に、複数売買ルールはほぼ使いません汗
複数売買ルールの場合、各戦略個別に検証した場合と比べると結構結果が異なってくるため、というのも一因です。

こういった場合にはどうするか?

について対策を書かせていただきます。

まずは、どういう時にポジション量が増えやすいか?を確認する

これは買いですと多くの場合、

「相場の押しが強すぎた際」

にポジション量が増えやすいのは明確だったりしますが苦笑

特にありがちなのが、

マザーズの押しが-4%などと強い際ですね~。

このあたりは頭では分かっていても、

実際の運用の際には調整が必要になってくるところ、

だと思っていたりしますね。

一番最初にまずは、

「各指数や個別銘柄の日足チャートなどを見て、動きを事前に検証しておく」

というのがおすすめだったりします。

複数売買ルールにした際の「日次損益」を確認する

たとえば指値系戦略で資金200万のものを5個使っている場合には、

・複数売買ルールの総資金は資金1000万にする
・その上で、各戦略の資金は200万にする

といった組み方が1つかもしれません。

これは要するに、

各戦略の資金を分けているため、

比較的、

各戦略個別にシグナル出しをした結果に近づくためですね~。

日次損益

その上で、

たとえばご自身の実際の総資金が600万だとしましたら、

「日次損益で、600万を超えている箇所を確認する」

という感じです。

できればイザナミで検証できるよう日次損益CSVを加工するとベスト

できればイザナミで検証できるよう、

日次損益CSVを加工するとベストです。

・「ポジション量オーバー」という列を追加
・値は、ポジション量が600万を超えている場合は1、超えていない場合には0と設定

といった感じですね。
※冷静に考えますと、「千円」といった文字列を置換で削除するだけの方が圧倒的に早いかもしれません汗
その上で、「株式評価額が6000より大きい」といった条件で検証する等ですね。


あとはイザナミの環境データから読み込んで検証する感じです。

> イザナミの環境データの使い方

あとは、各戦略の特性を調べる

メリットデメリット

私自身が、ポジション量が増えすぎた際によく使う手は、

「引けでポジションを減らす」

という手法ですね。

そのため上記「ポジション量オーバー」といった環境データを使う場合には、

手仕舞い条件に、

・ポジション量オーバーが1と同じ→(青)当日引けで手仕舞い
・ポジション量オーバーが0と同じ→(青)(その戦略の元の手仕舞いルール)

といった感じの条件を入れて、

期待値を調べていく感じです。

引けの手仕舞いに向いた戦略を調べる

たとえばですが、

各戦略それぞれで、

・どういう条件なら引けで手仕舞いもあり

といった条件は異なると思うんですよね苦笑

・前日比がプラスで引けそうなら手仕舞い
・損失が-5%で引けそうなら手仕舞い

など、 いろいろなパターンを事前に調べておくといいかもしれません。

まとめ:引けの手仕舞いはやはり、最初に決めておく

最初

その上で、

たとえばですが、

「戦略Aの保有銘柄を優先して引けで手仕舞いする」
「戦略Bの保有銘柄は、プラスで終わりそうだったら引けで手仕舞いするのもあり」

といったルールを、

「最初に決めておく」

というのが重要かな、

と考えます汗

…これがやはりシステムトレードだと思うためですね苦笑

以下、関連記事です。

各戦略個別の検証

あくまで個人的なスタイルですと、「複数売買ルールはあまり使わない」と時々書かせていただいていたりしますが、これはなぜなのか?について書かせていただき…

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