総資金500万で、日々どれぐらい持ち越すか？

たとえば総資金が500万だったとしまして、

「日々どれぐらい持ち越すか？」

という点は結構悩ましい部分かもしれません苦笑



私自身が考えるフローですと、

まず最初に、

（A）「その資金は完全な余剰資金でリスクを取れる資金なのか？」
（B）「それとも、できるだけ安全に運用したい資金なのか？」

という点を明確にするところから始めるかもしれませんね。



（A）の場合ですと、

あくまで個人的な事例ですが、

…レバレッジをかけます苦笑

要するに、

500万以上のポジションを持つことをいとわない、

といったイメージですね。

…とはいえ、

なるべくは総資金を超えたくはないところで、

たまにオーバーするのはしょうがない、

というニュアンスです苦笑



一方（B）の場合ですと、

余剰資金を結構設けます。

たとえば、

市場投入資金を80％にするなどですね〜。

買いのみのポートフォリオの場合、

…ほぼ確実に市場投入資金を70〜80％にします汗

これは要するに、

DD用資金ですね。

ただ、売りが日々ある程度の分量入るポートフォリオの場合ですと、

100％に到達してもいいかな、

というスタイルです。

ただ、

そこまで頻繁ではないものの、

たまに買いと売りの両方で食らう地合というのがあるので、

やはり100％よりは落とした方が無難だと思いますが苦笑



（A）の完全な余剰資金でリスクを取れる資金の場合、

やはりポジションがない日をできるだけ埋めるといった、

資金効率重視の構成を目指すのがいいのではないか？

と思っていたりします。