今年の研究成果について語る

去年2013年は主に複数の証券会社における逆指値の発注速度を調べてみましたが、

今年もなんだかんだでいろいろ実験をしてきました苦笑

今日は今年の成果（？）をまとめさせていただきたいと思います。

■分足は有効なのかどうか？

これはトレード日記側で試してきた内容ですが、

以下のような手順で行っておりました。

（1）順張り買いストラテジーの仕掛けシグナルを抽出
　↓
（2）逆指値の仕掛けラインに届いていない銘柄限定で、9：30の時点での分足の高値を上抜いたら仕掛けという逆指値注文を入れる
　↓
（3）ストップ高で利確、もしくは直近の安値を下回ったら損切り、どちらにも到達しなければ大引けで手仕舞い

そして個人的な統計結果ですが、

…

…あまり機能しないという結論に到達しました（ぇ

もちろんこれは戦略にもよるとは思うのですが、

個人的に使っている戦略とは合わなかった、という感じでしょうか苦笑

上記手順における問題点としましては、

（2）の手順で逆指値の仕掛けラインに届いていない銘柄、つまりは9：30の時点で弱い銘柄に限定してしまっているのが問題、と考えます。

本当に強い銘柄は、9：30の時点で結構上がってしまっている、

ということなのかもしれませんね汗

といった感じで微妙な結果に終わってしまいましたが、

これはちょっと手法を変えて来年また検証してみたいと思います。

■逆指値の仕掛けライン＋5％の指定逆指値は有効なのかどうか？

これは要するに、

たとえば仕掛けシグナルが

「200円以上になったら成行で買いという逆指値」

だったとしましたら、

「200円以上になったら指値210円で買いという逆指値」

にする、ということです。

こちらは個人的な検証結果では、

…かなり有効です（ぇ

おそらくですが、今年一番のヒットではないでしょうか苦笑

個人的な戦略では空振りがほぼなかったですし、

またスリッページも上記例ですと最大5％で、

またスリッページ平均をとりますと、

成行の場合より明らかにスリッページが小さくなっていました。

とはいえ、これはあくまで2014年というなかなか横這いの時期が長かった相場の結果であり、

2013年のような超上昇トレンドでは、

さすがに空振りが増えそうな気もしますが苦笑

個人的には2013年のような相場でもデータをとってみたいので、

2015年は相場が上がってほしいとは思っていたりしますが笑

■シストレの長期戦略は有効なのかどうか？

これはトレード日記側におけるゴッドNISAですね〜。

2014年は長期的にものすごい上昇した地合というわけでもなかったので、

正直なところこれは未知数です汗

ただ、負けてもいないので、

微妙な地合での損切りを徹底するようなロジックを組めば、

本格的な上昇相場がくれば戦えるのではないか、

とは推測しております。

これも2015年にまた再度チャレンジしてみたいところですね〜。

■トレンド判定フィルターは有効なのかどうか？

これはコキュートス（L）に同梱してありますトレンド判定フィルターが、

「正確にトレンドを判定しているのかどうか？」

という観点です。

個人的な印象では、

結構正確にトレンドを判定している気がします。

12月は日経が上がってましたが、

新興はまったく冴えずという感じでした苦笑

もちろん、ガーラやホロンなど暴騰銘柄はありましたので、

ここらへんを引けていればまた変わってくるものかもしれません。

あくまで個人的な成績ですと、

12月は成績が悪かったので、

まあ新興視点ですと12月は下落トレンド判定は正しかったのかな、

とも思うようにしております汗

2015年は、トレンド判定に従って各戦略のロットを調節する、

といったテストを行ってみたいですね。