シグナル数的な観点から見た戦略の組み方
戦略の組み方としては、
シグナル数的な観点から考えますと、2種類あると思っています。
(A)条件をある程度絞り込んで、元々の最終日シグナル数を減らしておくやり方(セットアップ条件を厳しくする手法、とでも言うべきでしょうか。)
(B)条件は緩くしておき、指値位置などを深くするなど、トリガー的な要素を厳しくするやり方
個人的にはどちらも有効だとは思っていたりするのですが、
検証のしやすさという観点では、
(A)の方がだいぶ上回っています。
といいますのも、
元々の日々のシグナル数が少ないので、
検証に時間がそんなにかかりませんし、
また、複数売買ルールにしても、イザナミの計算限界になることも稀なためです。
(B)の場合ですと、
対象銘柄をあまり絞り込んでいないので、
最終日シグナル対象銘柄が500などを超えることもザラですが、
やはりといいますか対象銘柄が多いだけに検証に時間がかかりますし、
複数売買ルールに組み込みますと、イザナミの計算限界に到達することもよくあります。
ただ、どちらにもメリットとデメリットがあるもので、
■(A)セットアップ条件が厳しい場合のメリット
・検証効率がいい
・期待値を上げやすい
□(A)セットアップ条件が厳しい場合のデメリット
・過剰最適化への懸念が増える(条件で対象銘柄をだいぶ絞り込んでいるため)
■(B)セットアップ条件は緩く、トリガー条件が厳しい場合のメリット
・過剰最適化への懸念はどちらかというと少ない
・幅広い銘柄を相手にできる
□(B)セットアップ条件は緩く、トリガー条件が厳しい場合のデメリット
・検証効率が悪い
・イザナミの計算限界に到達する場合が多々ある
といった感じでしょうか。
どちらがいいとは言えないものの、
一般的には(A)の方がやりやすいとは思いますね〜。
個人的には(B)の方は、
主に自動売買側で採用しています。
これはなんといいますか、
シグナル銘柄が多すぎて人間の目では監視しきれないため、
プログラムに任せている、という感じです苦笑
一般的に、基本は(A)中心で、
あとはフォワード次第で判断する、というスタイルが無難なのかもしれません。
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