シストレで勝つためのアプローチ方法(22)
■(24)順張り買いと逆張り買いのアプローチ方法の違いを理解する
シストレではボラティリティ(変動幅)が必要とよく書かせていただいておりますが、
ボラには2種類あり、
・日経平均等指標系のボラ
・個別銘柄のボラ
ということですね〜。
つまり、どちらかボラがある方を利用した手法を採用すればいい、
ということになるかもしれません。
たとえば昨日4/4の相場は、
マザーズ指数が結構下落し、久々にボラが出てきた感じですが、
こういう相場は多くの場合、
逆張り買いで期待値が大きくなりやすい傾向にあります。
絶対正しいというわけでもないのですが、
あくまで個人的なスタイルですと、
「4/4の新興下落相場では、逆張り買いの約定が増えなくてはいけない」
と考えます(ぇ
もちろん、さらなる下落により損失が拡大する場合もありますが、
そのあたりは他のリスク管理方法で対策するとして、
基本的に4/4に逆張り買いの約定が増えないような場合、
私の場合ですと「ポートフォリオ内の戦略不足」と考えまして、
4/4のような相場で約定数が増えるような戦略の追加を考える場合が多いですね〜。
前記事で書かせていただきました通り、
個人的なロット管理方法の好みは以下の通りです。
(1)上昇トレンドで買いのロットを増やす
(2)DD時にロットを増やす
■前記事:全シ連の感想です笑
https://www.torezista.com/blog/blog_2183/
この2つの考え方のうち、
(1)を順張り買い戦略に生かす
(2)を逆張り買い戦略に生かす
というイメージですね〜。
(2)のDD時にロットを増やすというのはどちらかというと逆張り買い用の考え方ですが、
これはあくまで、
「通常時でもDD時でも、約定数がそこまで変わらないポートフォリオの場合」
というお話です。
DD時、つまりは市場暴落時に約定数が増えるようなポートフォリオ構成の場合には、
「ロットを増やすのではなく、約定数を増やすことによりロットを増やしたことと同義にする」
といった手も有用だと思います。
上記のように逆張り買いでは市場暴落時にシグナル数・約定数が増えるのは自然であり、
こういった構成にした方がいい、とは考えていますね〜。
一方、順張り買いはまったく逆で、
下落相場ではシグナル数・約定数が減るべきであり、
上昇相場でシグナル数・約定数が増えるべき、
ということですね〜。
このように、結構逆の特性がある、
とは思っています苦笑
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