ポートフォリオ

※この記事は「トレシズ戦略の直近1年以内の購入者限定記事」です。
ご購入ユーザー様の特典となるかは不明なものの苦笑、 一応ご購入ユーザー様のみが読める特典としまして、できれば定期的に、 「個人的なポートフォリオバランス」 を掲載させていただければ思いま...

2024年3月時点における、 「個人的に目標とするポートフォリオバランス」 を結構真剣に考えてみました笑 2024年3月時点での、個人的に目標とするポートフォリオバランス 現金（株等の予備資金含む・一部米ドル等）26～36％ 債券 4％（ここをある程度現金と足して考えます。） 日本株短期シストレ 20～30％ 日本株orリート長期投資（株シストレメイン） 10％ ※一部新NISA インデ...

今日は、 「ポートフォリオの大型株比率を増やすには？」 というテーマで書かせていただきます。 ポートフォリオの大型株比率を増やすには？ これは例えばですが、 ・ゴッドNI【SH】やゴッドNI【ロング】、そしてラージflexなどは大型株主体の戦略 ・伍重などは（Lラージを除いては）小型～中型株主体の戦略 という点があります。 このあたりの見分け方は、 取引一覧を見るのが最も分かりやすいと...

システムトレードでは、 総取引回数の多さ重視 期待値の大きさ重視 勝率の高さ重視 など、 いろいろな組み方があるのが面白いですよね笑 あくまで個人的なスタイルですと、 「取引回数×期待値」 的な考え方を重視しています。 「取引回数×期待値」的な考え方とは？ 1トレードあたりの期待値の大きさというよりは、 日々どれだけシグナル数があるか？ その上で各トレードにはどれぐ...

表にした方が次に何をすればいいかが分かりやすいということで、 今日は、 「個人的に目標とするポートフォリオに対する進捗状況」 を書いてみたいと思います。 個人的に目標とするポートフォリオに対する進捗状況（2024年3月末時点） 現金（株等の予備資金含む・一部米ドル等）26～36％ 現状： 37％ 債券 4％（ここをある程度現金と足して考えます。） 現状： 1％ 日本株短期シストレ 20...

今日は、 「個人的な、最近の投資＆シストレプラン」 について書かせていただきます。 個人的な、最近の投資＆シストレプラン（2024年4月時点） ■戦略開発 これはもう、 … 必須ですね苦笑 できれば、今は伍重のような戦略を開発したいと思っています。 ■各証券会社へのIPO用資金の移動 個人的には今年IPOに当選したことが一度もないのですが、 現金を寝かせておくのも何なので、 ...

あくまで個人的な目安で、 「かなりリスクをとったポートフォリオの場合、どれぐらいの損益が発生するか？」 というテーマで書かせていただきたいと思います。 …かなり最近、 リスク管理を無視したテーマが増えていますが（ｺﾗ 私自身は本来そこまでリスクをとるタイプでもないのですが、 今度導入する損小利大戦略でちょっとリスクをとっていこうと思っているため、 今はこんなテーマになっています苦笑 ...

バックテスト段階の期待値は重要だと思っておりまして、 全年度のトータルはもちろん、 「その他集計」→「期間別」で、 毎年の期待値がプラスであることも重要です。 これはよく書かせていただいていることですが、 私自身は特に、 2014年〜など直近の期待値を重視しますね。 たとえば2006年等にマイナスがあったとしましても、 2014年以降毎年プラスの期待値であれば、 十分に採用候補になります。...

表題の通りですが、 ポートフォリオのバランスや、 各戦略の成績を考える際には、 個人的には 「各戦略を分けて考えるスタイル」 だったりしますね〜。 たとえば1つの証券会社を使っていた場合、 日々の損益は1つになってしまいますので、 「その日、トータルで勝ったか？それとも負けたか？」 という視点になってしまいがちですが、 この視点は若干変えた方がいいのではないか？ と思ってい...

たとえば総資金が450万だったとしまして、 3戦略を使う場合、 「150×3＝450」 ということで、 「1戦略あたり150万割り当てればいいのか？」 という点につきましては、 個人的には最近違う考え方だったりします（ぇ まず最初に、 私自身は戦略にもよりますが、 基本は1銘柄投入額を最大でも総資金の5％以内には抑えたい、 というスタイルなので、 1銘柄投入額の調整が1番手かもしれませんね。 ...