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順張り買いと逆張り買いの日々のポジション量

トレシズ資金管理方法
保有

たとえば先週末と今日の相場ですと、

結果的に先週末かもしくは今日の寄りで買いを仕掛けた場合、

プラスになりやすかった相場だと思います。

この際、

順張り買いと逆張り買いでやや見方が異なる、

と思っているかもしれません。

順張り買いの場合

順張り

順張り買いは、

・上昇トレンドの末期
・もしくは押し目

でたいてい食らいます苦笑

これはある意味順張り買いの特性だと思っておりまして、

「下落が来るまでは徹底的に稼いでおき、最後の下落によるダメージは諦める」

というのが、

あくまで個人的な順張り買いスタンスですね~。

ただ、

組み方にもよるものの、

逆指値系の順張り買いは、

直近のような押し目相場では比較的大きくは食らいにくい特性はあると思います。

これは要するに、

相場が下落しているため、約定率そのものが落ちるためですね。

一番難しいのはやはり逆指値未使用の順張り買いで、

たとえばですが、

逆指値未使用の順張り買いの一部に、

「相場が短期で下落傾向にある場合にはロットを落とす」

といった仕組みを導入するのも手ではないか?

と思っていたりします。

たとえばですが、

「TOPIXの移動平均(終値)(5日)がTOPIXの移動平均(終値)(5日)(1日前)よりも小さい場合」

には、最適分散投資側で投入額を半分にするなどですね~。

逆張り買いの場合

逆張り

逆張り買いの場合、

あくまで個人的なスタンスですと、

「相場の下落を迎え撃つ構成になっているか?」

という点を非常に重視しています。

直近の日経平均の終値の推移でいいますと、

1/28 28197.42円
1/29 27663.39円
2/01 28091.05円

といった流れになっていますが、

まず最初に、

「1/28よりは1/29の買いポジション量が多くなっていることが重要」

と考えます。

ポートフォリオ全体で、

もし1/28に全力で仕掛けるような内容になっている場合には、

…間違っている可能性が高い、

と考えます汗

今回の相場では、
1/28のポジション量はほぼなく、
1/29、もしくは2/01の寄りあたりに一気に増えるような流れが、
結果論としては正解だったかもしれません苦笑

そのため、

まずはポートフォリオバランス的に上記のような構成になっているかどうか?

を確認するのが1つの手かもしれませんね。

そしてここまでは大枠の話ですが、

これだけですと、

…シグナル数が少なすぎるため資金効率が向上しません苦笑

そのため、

上記大枠をベースとしまして、

その他戦略では常に個別銘柄の押しを狙うなど、

「あくまでサブ的に、資金効率向上を狙う戦略を追加していく」

といった流れが1つではないか?

と考えていたりします。

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