個人的な逆張り買いの手法
時々ブログで、
「逆張り買いは、相場が下落するほどシグナル数が増えるのが自然」
「オーバーシュート時をのぞいては、余力を残しておくスタイル」
と書かせていただいております。
シストレ資金の余力を残す事例
たとえばTOPIXが以下のような動きだったとします。
1日目： －1％
2日目： －1％
3日目： －2％
この場合やはりといいますか、
1日目にフルポジションになってしまうのはNGかもしれません苦笑
1日目： －1％
2日目： ＋1％
3日目： ＋2％
たとえこういう動きだったとしても、
私自身は1日目にフルポジションにはしないタイプですね～。
ただもちろん、
上昇トレンド真っ最中の場合はのぞきますが（ぇ
シストレ資金の余力を残すための対策
私の場合ですと、まずは、
「過去の押しが強かった相場などで、早い段階でフルポジションになったことがあるかどうか？」
という点を、日次損益で調べる場合が多いです。
もし早い段階でフルポジションになってしまうような場合には、
・元のシグナル数が多すぎるため絞り込む必要がある
・もしくは、1日の投入額や仕掛け銘柄数を制限してポジション量を減らす
といった対策を取る場合が多いですね～。
相場の上昇中などボラがない相場ではどうするか？
ただ上記はもちろん
「ボラがある相場」
のお話で、
「相場の上昇中などボラがない相場ではどうするか？」
という観点ですと、
「期待値がある銘柄に、複数戦略で重複インする」
という手法を採用する場合が多いですね～。
逆に下落相場などでは、
期待値がある銘柄が大量にある場合が多いので、
そういった際には1銘柄への重複は避ける傾向にあるかもしれません。
フルポジションにできるかどうか？
たとえばシストレ総資金が500万だったと仮定します。この際に、「資金効率」を追いますと、やはり理想は「日々500万のポジションがあること」だと考えます苦笑…
順張り買いと逆張り買いの日々のポジション量
たとえば先週末と今日の相場ですと、結果的に先週末かもしくは今日の寄りで買いを仕掛けた場合、プラスになりやすかった相場だと思います。この際、順張り買い…
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